وربما يكون مستشاري عائلة إيلان الأكثر شهرة من بين أولئك الذين يستندون إلى مبدأ مارتينغال وموقف المتوسط. يمكن للمرء الوصول بحرية العديد من الإصدارات المختلفة على الانترنت. سننظر في واحدة من أكثر الأمثلة شيوعا كمثال، تسمى 425
أولا، دعونا نعرف ما نعنيه بكلمة مارتينغال (أو مارتن، كما يقول التجار في كثير من الأحيان). بعض الناس يعتقدون أن هذا هو اسم شخص وكتابة ذلك مع حرف كبير. هؤلاء الناس مخطئون. مارتينغال، وفقا لويكيبيديا، هو نظام لإدارة الرهانات في القمار الذي كان معروفا منذ منتصف القرن الثامن عشر. وقد يأتي الاسم من لغة المقامرين من أوسيتانيا (فرنسا)، حيث " مارتينغالو" تعني "[اللعب] بطريقة سخيفة". في المقابل، فإن كلمة "مارتنغالو" تشير إلى سكان بلدة صغيرة تسمى مارتيغس: كان هؤلاء السكان في كثير من الأحيان بسطاء و سدج.
في البداية، تم استخدام نظام مارتينغال للعب في الكازينوهات، وكان يستخدم أساسا عند جعل الرهانات متوازن متساوي على الروليت، مثل أحمر / أسود. في حالتنا، يصبح هذا الرهان اختيار شراء / بيع.
مع احتمال الخسارة أو الفوز على حد سواء يجري 50٪، الرهان يتضاعف بعد كل خسارة.هذا يستمر حتى يكون هناك فوز. مثل هذه الطريقة تسمح لاسترداد جميع الخسائر الماضية في هذه السلسلة ولا يزال الحصول على المكاسب يساوي الحد الأدنى للمعدل
وبالمثل, بمجرد ان ننتقل الى الفوركس ونفتح اوامر بحجم 0.01 لوتس, وضعيات مضاعفة وتجعل السلسلة تبدو كما يلي: 0.01-0.02-0.04-0.08-0.16-0.32-0.64-1.28-2.56-5.12-10.24-20.48-40.96-81.92
مع موقف يساوي 1 لوت، حركة السعر من نقطة واحدة فقط يتعارض مع موقف المتداول يؤدي إلى فقدان 10. في المقابل، إذا كان الحجم الكلي للمراكز المفتوحة الخاص بك هو 100 لوتس، وتقلب من 1 نقطة فقط يؤدي ليس إلى مجرد خسارة 10 دولار، ولكن إلى 1000 واحد. ومع ذلك، لا يوجد شيء يحد من حركة الأسعار إلى 1 نقطة فقط: أنها يمكن أن تتقلب بعشرات وحتى مئات من النقاط
الشكل 1 هو مؤامرة من الحالات النموذجية من هذا النوع. في هذا المثال، حدث "تفريغ" كامل من الإيداع بعد سنة ونصف السنة (!) قيمة عمل ناجح من قبل المستشار، الذي حقق ربحا بنسبة 200٪
الشكل. 1.
شكل الشكل 1 هو بالضبط الحجة الرئيسية لأولئك الذين يعارضون الأسلوب مارتينغال. في رأيهم، فإن فقدان الودائع أمر لا مفر منه.
تعليقات المتداولون:
" كل مستشاري ايلان يخسرون, وخسارتهم ستكون عاجلا ام اجلا, لذلك لن ننصحهم باستخدامها على الاطلاق, في اي من مظاهرهم"
"الفرق بين اصدارات ايلان ليس اكثر من الفرق في التوابل لحساء فاسد, ومبدا مارتينغال نفسه هو اوتوبيك واحد. المؤشرات, او في الواقع اي اي شيئ اخر, لن تساعد, لانهم لازالو يؤمنون ب المتوسط و المارتن.
ومع ذلك هناك مراجعات اخرى:
"بعد اسبوعين من التداول, المستشار 425 ايلان 1.6 نقطة (بيبستيب) حققت اكثر من 500 دولار امريكي من اصل 100 دولار امريكي, من حيث النسبة الئوية, وهذا هو نمو 400% في اسبوعين فقط".
"عندما يكون السوق مستقرايعمل المستشار الخبير بشكل مثالي. ولكن الاتجاه الطويل (300 او 500 نقطة في اتجاه واحد) هو بالفعل مشكلة خطيرة لهذا الروبوت. وعندما يتزامن هذا الاتجاه الطويل مع ايداع صغير يصبح من السهل جدا خسارة كل مبلغ الايداع".
ويظهر الاستعراض الاخير بوضوح نقطة ضعف هذا المستشار: اتجاه طويل غير متين, اضطر خلالها ايلان الى زيادة حجم الموقف غير المريح باستمرار. وهذا بدوره يؤدي الى نمو شبيه بالانهيار الجليدي.
ولتجنب الكارثة والحد من المخاطر، تحتوي إعدادات المستشار على البارامترات الرئيسية التالية:
1.لوت الأكسبونت: وفقا لذلك يتم زيادة حجم كل موقف لاحق في السلسلة أعلاه، اخذنا بعين الاعتبار ما يحدث إذا اللوت الأكسبونت = 2. الآن، دعونا نرى كيف ستكون السلسلة التي من نفس 14 المواقف ، إذا، على سبيل المثال، اللوت اكسبونت = 1.3 تجدر الإشارة إلى أن حجم اللوت يصل تقريبا إلى 2 منازل عشرية:
0.01-0.01-0.02-0.02-0.03-0.04-0.05-0.06-0.08-0.11-0.14-0.18-0.23-0.30
كما ترون، في هذه الحالة حجم الموقف ال 14 لم يصل حتى 1 لوت، مما يقلل بشكل كبير من المخاطر. ولكن، من ناحية أخرى، لإغلاق مثل هذه السلسلة مع الربح، وسوف تحتاج إلى تراجع أكبر بكثير من السعر في الاتجاه الذي تحتاجه، وليس مع اللوت الأكسبونت = .2
2. بيبستيب هي المرحلة التي سيتم فيها فتح كل موقف لاحق في السلسلة. على سبيل المثال، إذا كانت نقطة الانطلاق تساوي 10 نقاط، فإن سلسلة من 14 وظيفة سوف تفتح بالكامل فقط بعد تغيير سعر 130 نقطة. إذا من ناحية أخرى، بيبستب يساوي 30 نقطة، والثمن سيكون لديك للتحرك من قبل 390 نقطة.
3. بالإضافة إلى بيبستيب، وتشمل الإعدادات معلمة تسمى نقطة خطوة الأس. هذا يسمح لك لزيادة تدريجيا (أو نقصان) حجم كل خطوة، وبالتالي التأثير على الانسحاب.
4. يستخدم هذا المستشار مؤشر القوة النسبية كفلتر. لن نوصي بتغيير إعداداته (الافتراضي هو 30/70). في أشكال أخرى من إيلان، سوف تكون قادرة على العثور على غيرها من المؤشرات التي يمكن أن توافق أو منع فتح أمر آخر.
5, 6 و 7. وبالإضافة إلى ذلك، عندما يقوم أحد بإصلاح الإعدادات ينبغي له أيضا أن يحذر من الاعدادات التالية: أخذ الربح، بدء تيبكس و ماكسترادس، كما أن هذه تؤثر بشكل كبير على نتائج المستشار الخبير وينبغي إيلاء اهتمام خاص لهذه السلسلة، لأن هذا يحدد الحد الأقصى لعدد المواقف في السلسلة. ومع ذلك، على الرغم من أن خفض عدد ماكسترادس يؤدي بالفعل إلى انخفاض في السحب، فإنه يهدد أيضا لجعل هذا الانسحاب طويل الامد.
نتائج اختبارنا
كما ترون، 425_ايلان 1.6 _بيبستب لديها مجموعة كبيرة ومتنوعة من الإعدادات. عندما يقترن ذلك مع مجموعة كبيرة ومتنوعة من أزواج العملات والأطر الزمنية ، وهذا يمكن أن تجعل عملية الاختبار لدينا لا نهاية لها. ولهذا السبب، كان الهدف الرئيسي من اختبارنا هو فهم ما إذا كان هذا المستشار الخاص قادرا على تحقيق ربح مستقر على مدى طويل من الوقت، أو إذا كان بدلا من ذلك ان يتحول الى حساء فاسد مع خسارة مبلغ الايداع.
للاختبار، ونحن، كالمعتاد، نختار ور / أوسد، مع البدا ب 0.01 لوت، وفترة اختبار ما يزيد قليلا على سنة ونصف، من 01.01.2016. إلى .30.09.2017
هناك قول مأثور أنه لا يوجد سحب كبير، ودائع صغيرة فقط. لذلك، مع زيادة في الودائع، انخفض عدد من النتائج السلبية أثناء الفحص في حين زادت النتائج الإيجابية. على سبيل المثال، تمكن هؤلاء التجار الذين تمكن حساب التداول الخاص بهم من الصمود في السحب من 26،309 من الحصول على ربح أكثر من 153،368.
غير أن اختبارنا كان يهدف في المقام الأول إلى إعلام المتداول العادي بمتوسط إيداع. لا تزال هناك دورات مربحة في هذه الحالة، وهناك الكثير منها.
هناك قول مأثور أنه لا توجد سحب كبيرة، ودائع صغيرة فقط. لذلك، مع زيادة في الودائع، انخفض عدد من النتائج السلبية أثناء الفحص في حين زادت النتائج الإيجابية. على سبيل المثال، تمكن هؤلاء التجار الذين تمكن حساب التداول الخاص بهم من الصمود في السحب من 26،309 من الحصول على ربح أكثر من وسيم من 153،368.
غير أن اختبارنا كان يهدف في المقام الأول إلى إعلام المتداول العادي بمتوسط إيداع. لا تزال هناك دورات مربحة من الأحداث في هذه الحالة، وهناك الكثير منها.
أفضل النتائج التي تحققت في الدقيقة الواحدة 1: ربح 5.155 دولار, مع الحد الأقصى للسحب 1.264 دولار، أي عدد من المعاملات 1109، والحد الأقصى لحجم الصفقات 0.87 لوتس، وحجم الموقف الكلي من 3.7 لوتس الصورة 2
اعدادات اللوتساكسبونت = 1.3. أخذ الربح = 22؛ بيب ستيب = 30؛ بيب ستيب إكسبوننت = 0.8؛ ستارت ستيب إكس = 7؛ رسي مينيموم = 30؛ رسي ماكسيموم = 70؛ ماكسسترادس = 20؛
الشكل. 2.
كما كان التداول على نفس الفاصل الزمني متساويا بنفس القدر في نفس الإعدادات ساعة واحدة. وكانت النتائج كما يلي: ربح 2.497 دولار، الحد الأقصى للسحب من دولار 646، أي عدد من المعاملات من 725 دولار, الحد الأقصى لحجم الموقف من 0.23 لوت، وحجم اجمالي 0.98 لوت (الشكل ).3
الشكل. 3.
أدت الزيادة في الإطار الزمني من ساعة واحدة إلى اربع ساعات إلى تفاقم في الأداء.ومع ذلك، حتى هنا تحولت التجارة إلى أن تكون مربحة: ربح إيجابي من 1.631 دولار، والحد الأقصى للسحب 683 دولار، أي مجموع المعاملات من 536، و الحد الأقصى لحجم الصفقة 0.11 لوت، مع المجموع الكلي فقط 0.43 لوت (الشكل 4)
الشكل. 4.
الاستنتاجات:
وأظهر الاختبار الذي أجري أنه مع إعدادات المحافظة بما فيه الكفاية، المستشار 425 _ إيلان 1.6_ بيبستيب يمكن أن يعطي ربحا مستقرا على مدى فترة طويلة، مع مجرد تراجع معتدل.
ميزة أخرى هي أن المستشار الخبير لا يتطلب واحد لتحديد أي اتجاهات، أو حساب أي شيء على غرار مستويات الدعم / المقاومة، ونقاط الانعكاس، الخ.. يعمل المستشار أيضا في وقت واحد لكل من شراء وبيع المناصب والعيب الرئيسي هو الحجم الكبير لعمليات السحب من الودائع نتيجة للاتجاهات طويلة الأجل، والثغرات القوية، وخلال الأحداث التي تزيد بشكل كبير من تقلب السوق. تحت إعدادات المستشار العدوانية، يمكن أن تؤدي هذه الأحداث إلى خسارة كاملة لمبلغ الايداع.
تقييمنا *
*-يتم إجراء هذا التقييم على أساس اختبارنا في محطة التداول ميتاترادر4 باستخدام نوردفساس الوسيط، ويعكس فقط رأينا. ومن الممكن أن يؤدي الاختبار على أزواج العملات الأخرى، مع وسيط آخر وتحت ظروف تجارية مختلفة إلى نتائج مختلفة تماما
